账单解读

发布时间:2017-12-04 15:53:41 作者: 来源: 浏览次数:

 CTP系统结算单解读

 

 

 

 

 

 

      本结算单为CTP交易系统生成的逐笔对冲结算单,共由资金状况、成交记录、平仓明细、持仓明细、持仓汇总五部分组成。其中,手续费收取标准暂定为 50 元/手,保证金收取标准暂定为15%,具体手续费标准请联系我司客服查询(4007000068),具体保证金标准请见我司特别提示——保证金公告

 

资金状况  币种:人民币   Account Summary  CurrencyCNY

期初结存 Balance b/f100000.00 

Deposit/Withdrawal0.00

平仓盈亏 Total P/L500.00 

浮动盈亏 Accum. P/L600.00 

期权执行盈亏 Exercise P/L0.00 

Commission300.00 

行权手续费 Exercise Fee0.00

交割手续费 Delivery Fee0.00 

货币质入 New FX Pledge0.00 

货币质出 FX Redemption0.00 

质押变化金额 Chg in Pledge Amt0.00 

权利金收入 Premium received0.00

权利金支出 Premium paid0.00

基础保证金 Initial Margin100.00

期末结存 Balance c/f100200.00

Pledge Amount0.00

客户权益 Client Equity::100800.00

货币质押保证金占用 FX Pledge Occ.0.00

保证金占用 Margin Occupied11520.00

交割保证金 Delivery Margin0.00

多头期权市值 Market value(long)0.00

空头期权市值 Market value(short)0.00

市值权益 Market value(equity)100800.00

可用资金 Fund Avail.89280.00

Risk Degree875.00%

应追加资金 Margin Call0.00

成交记录 Transaction Record

成交日期

交易所

品种

合约

/

/

成交价

手数

成交额

开平

手续费

平仓盈亏

权利金收支

20180102

上期所

螺纹钢

rb1805

3790.000

2

75800.00

100.00

0.00

0.00

20180102

上期所

螺纹钢

rb1805

3810.000

2

76200.00

100.00

0.00

0.00

20180102

上期所

螺纹钢

rb1805

3815.000

2

76300.00

平今

100.00

500.00

0.00

 

3  6 228300.00  300.00  500.00  0.00

平仓明细

平仓日期

交易所

品种

合约

开仓日期

买卖

手数

开仓价

昨结算

成交价

平仓盈亏

权利金收支

20180102

上期所

螺纹钢

rb1805

20180102

2

3790.000

3815.000

3815.000

500.00

0.000

1   2  500.00  0.00

持仓明细

交易所

品种

合约

开仓日期

/

买卖

持仓量

开仓价

昨结算

结算价

浮动盈亏

盯市盈亏

保证金

期权市值

上期所

螺纹钢

rb1805

20180102

2

3810.000

3815.000

3840.000

600.00

600.00

11520.00

0.00

 

1   2  600.00  600.00  11520.00  0.00

                             

持仓汇总

品种

合约

买持

买均价

卖持

卖均价

昨结算

今结算

浮动盈亏

保证金占用

投保

多头期权市值

空头期权市值

螺纹钢

rb1805

2

3810.000

0

0.000

3815.000

3840.000

600.00

11520.00

0.00

0.00

1 条  2  0  600.00  11520.00  0.00  0.00

一、资金状况

1、期末结存

期末结存=期初结存±出入金±平仓盈亏-手续费-行权手续费-交割手续费+权利金收入-权利金支出

本账单中,期末结存=100000+500-300=100200(元)

2、客户权益

客户权益=期末结存±浮动盈亏 

本账单中,客户权益=100200+600=100800 (元)

3、市值权益

市值权益=客户权益+多头期权市值+空头期权市值

4、可用资金

可用资金=客户权益-保证金占用

本账单中,可用资金=100800-11520=89280(元) 

5、风险度

风险度=客户权益/保证金占用×100%

本账单中,风险度=100800/11520×100%=875%

当80%≤风险度≤100%需要追加保证金,

当风险度<80%会面临强平。

 

二、成交记录

“成交记录”记录当天所有成交明细。

 

三、平仓明细

“平仓明细”是对当日所有平仓单的结算。

本账单中,rb1805的平仓盈亏:(3815-3790)*10*2=500(元)

 

四、持仓明细

由于本账单类型采取“逐笔对冲”计算方式

1、浮动盈亏 
本账单中“浮动盈亏”为按照逐笔对冲盈亏计算方法计算出的盈亏。

逐笔对冲盈亏计算方法如下: 

浮动盈亏=当日结算价与开仓价之差*合约乘数* 手数

本账单中,rb1805历史持仓的“浮动盈亏”:(3840-3810)*10*2=600(元) 

2、持仓保证金(实际需按照期货公司保证金比例计算)

持仓保证金=当日结算价*合约乘数* 手数*保证金比例

本账单中,rb1805 合约2手历史持仓的持仓保证金为:3840*10*2*0.15=11520(元)

 

五、持仓汇总

所有持仓合约总计。

 

 

 

 

 

 

 

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