白糖期权月报201902

发布时间:2019-02-09 11:45:10 作者: 来源: 浏览次数:

 白糖窄幅震荡,隐含波动率平稳

 
1、国际市场,印度糖厂敦促政府上调基准价,要求将糖厂最低工厂出货价从目前的每公斤29卢比上调至35-36卢比,以此帮助糖厂拖欠蔗农的约27亿美元贷款。
 
 2、周几交易所(ICE)原糖期货价格处于区间震荡,交易商目前关注下周开始的迪拜糖业协会。目前印度出口前景限制价格走势。美国农业部因预计甘蔗产量增加,上调2018/19年度美国糖供应预估。并且美国2018/19年度糖库存与使用比预估为14.6%,高于12月的预估值13.5%。
 
3、期权市场情绪保持中性。白糖60日历史波动率为14.06%,目前白糖的波动率在不断的增加,SR905期权合约的隐含波动率为15.86%,隐含波动率相较于历史波动率的溢价存在一定的空间,目前可以做空波动率,短期内建议以卖期权为主,收取时间价值。
 
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